Premetto che non ho letto la saga e quanto sto per scrivere è frutto di una breve ricerca:
qui (vedi ultimo post, di Sophie, e Marcotar poco prima) si è già affrontata la questione e collima con quanto trovato su altre fonti. L'ordine di lettura dovrebbe quindi essere:
Il giglio nero
Il giglio insanguinato
Il giglio azzurro
Il giglio dorato
La dama del giglio
mentre l'ordine riportato dal buon Mirma
qui è quello di pubblicazione.